典型随机死亡率模型的比较及其在商业养老保险中的应用

摘要

随着社会的发展和医疗卫生条件的改善，我国的人口死亡率持续降低，人均预期寿命不断提高，这给我国寿险业带来了死亡率风险，如何准确预测我国未来人口的死亡率显得尤为重要。在此背景下，本文选取了7个常见的随机死亡率模型作为研究对象，采用1996-2009年全国分年龄、分性别的人口死亡状况数据，运用迭代法对七个典型随机死亡率模型进行拟合，并选取适当的ARIMA模型进行未来人口死亡率的预测，通过对几个随机死亡率模型拟合效果和预测效果的比较分析来选择适合我国人口死亡状况的最佳随机死亡率模型，最后运用所选取的最优模型分析死亡率降低对我国终身年金产品的影响。
　　 经过理论与实证研究，本文主要得出以下几个结论:首先，拟合效果较好的随机死亡率模型，其预测效果不一定也是最好的，因此，今后在选取模型时应该根据两方面的结果综合考虑。其次，根据男女性别的不同，所选取的最佳随机死亡率模型也有所不同。对于男性而言，CBD模型的一个扩展模型的拟合效果和预测效果都较为理想，而对于女性而言，APC模型则更为优异。最后，由于死亡率的降低，保险公司所承担的死亡率风险日益严重。以终身年金产品为例，根据死亡率降低前后的计算结果，男性投保人的趸缴保费被低估了4.2％左右。未预期到的死亡率风险对个人年金类产品的支付现值有着显著影响，我国寿险公司存在着一定程度的死亡率风险。

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摘要

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附表索引

第1章 绪论

1．1 研究背景及意义

1．2 文献综述

1．2．1 国外研究文献综述

1．2．2 国内研究文献综述

1．2．3 国内外研究现状简要评述

1．3 研究思路和框架

1．4 研究内容

第2章 随机死亡率模型

2．1 典型随机死亡率模型介绍

2．1．1 Lee-Carter模型

2．1．2 包含世代效应的Lee-Carter模型

2．1．3 Age-Period-Cohort模型

2．1．4 CBD模型及其扩展模型

2．2 随机死亡率模型的选择标准

2．2．1 平均绝对百分比误差准则

2．2．2 贝叶斯信息准则

第3章 典型模型拟合效果的比较分析

3．1 数据来源

3．2 模型表达式及其参数估计方法

3．2．1 随机死亡率模型

3．2．2 随机死亡率模型的参数估计方法

3．3 模型拟合效果的比较分析

3．3．1 男性人口拟合效果的比较分析

3．3．2 女性人口拟合效果的比较分析

3．3．3 小结

第4章 典型模型预测效果的比较分析

4．1 数据的选择

4．2 人口死亡率的预测方法

4．3 随机死亡率模型预测效果的比较分析

4．3．1 男性人口预测效果的比较分析

4．3．2 女性人口预测效果的比较分析

4．3．3 小结

第5章 死亡率降低对商业养老保险的影响

5．1 商业养老保险及其死亡率风险

5．2 随机死亡率模型下的年金成本

5．2．1 年金成本

5．2．2 随机死亡率模型下死亡率降低状况

5．2．3 死亡率降低对终身年金成本的影响

5．3 建议

结论

参考文献

致谢