时间序列分析方法在黄金价格走势预测中的应用研究

摘要

黄金是贵金属和硬通货。投资黄金可以保障投资者的资产不会被通货膨胀侵蚀的同时，也不易像股票投资和房地产投资那样会面对市场崩盘，因此深受人们所喜爱。针对黄金的历史价格数据采用数据挖掘，可以有效的预测黄金价格走势，指导投资者的投资决策，具有广泛的应用价值。
　　本文针对黄金价格走势预测的应用需求,深入分析黄金价格的时间序列特征，总结出其除了包含常见的非线性,非平稳和动态等特征外,还具有高噪音和非正态等特点。介绍了国内外研究学者对黄金价格分析研究的现状，然后利用时间序列的相关原理和统计工具软件进行定量解释。本文对黄金价格进行预测，其创新性的应用主要表现在以下三个方面：
　　1）基于灰色模型的原理，针对黄金价格走势高噪音、非正态的特点，提出了一种基于灰色模型的黄金价格走势预测方法，并将其应用到黄金价格的预测中，通过实际数据验证了该方法的有效性。
　　2）基于差分自回归滑动平均模型的原理，针对黄金价格走势的内在特征，提出了一种基于差分自回归滑动平均模型的黄金价格走势预测方法，并将其应用到黄金价格的预测领域，通过实际数据验证了该方法的有效性。
　　3）基于真实的黄金价格数据，对比分析了加权移动平均、指数平滑、灰色模型和ARIMA等模型对黄金价格走势预测的准确性和有效性，并归纳总结了这四种模型的优缺点和适用场景。
　　文中主要采用基于灰色模型的黄金价格走势预测、基于ARIMA模型的黄金价格走势预测、移动平均模型以及指数平滑模型，并对模型的预测结果进行对比分析。通过对四种模型拟合的效果对比分析，基本上都可以描述黄金价格的走势，尤其求和自回归滑动平均模型拟合效果最佳。通过实际数据验证研究表明，该模型在短期预测方面有很强的实用价值。在此基础上以及其它核心技术的研究与突破，最后实现了整个系统的应用。

目录

声明

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文采用的理论研究的现状

1.4 论文结构

1.5 本章小结

第二章 基于灰色模型的黄金价格走势预测技术

2.1 概述

2.2 建模原理及模型推导

2.3 模型检验

2.4 面向黄金价格走势预测的灰色模型

2.5 结论

第三章 基于ARIMA模型的黄金价格走势预测技术

3.1 概述

3.2 差分自回归滑动平均模型

3.3 面向黄金价格走势预测的ARIMA模型

3.4 实验验证

3.5 结 论

第四章 多模型预测效果对比分析

4.1 加权移动平均概述

4 .2 对移动平均和指数平滑进行阐述

4.3 模型预测效果对比分析

4.4 结 论

第五章 金融品种价格预测网站设计

5.1 网站设计背景介绍

5.2网站设计的思想

5.3 网站设计的流程

5.4 系统的实现

5.5 系统的效果展示

5.6 结 论

第六章 结论与展望

6.1 工作总结

6.2 研究展望

致谢

参考文献

作者在学期间取得的学术成果