时间序列模型在黄金价格预测中的应用

摘要

影响黄金白银价格变动的因素有很多，包括国际政治、经济、汇市、欧美主要国家的利率和货币政策等因素，个人投资者要想准确把握黄金价格的短期走势，难度较高。黄金价格关于时间的预测，隐含的包括了各种各样的因素。本文选取了黄金AU100为例进行分析。首先，本文先对黄金价格进行回归分析，经比较选择二次函数进行回归，得出回归方程。其次，对AU100的价格减去二次回归的值所得到的残差进行分析，建立模型AR（1）。最后，将回归方程和AR（1）的方程相加，得到AU100价格预测的模型，再对该模型进行了误差分析。得到其平均相对误差是0．8869％，其最大相对误差为0．080863。根据此预测模型得到2011年4月20日和21日AU100的收盘价（第801和802个数）的预测值为314．3551和316．2014．而实际值为315．38和315．57。