声明
摘要
1．1研究背景及意义
1．2国内外研究现状
1．2．1互联网金融博弈研究现状
1．2．2不完全信息博弈研究现状
1．2．3互联网金融信用风险研究现状
1．3研究动机与思路
1．3．1研究动机
1．3．2研究思路
1．4论文章节安排
1．5文章创新点
第2章研究基础
2．1数据基础
2．1．2数据预处理
2．1．3数据统计分析
2．1．4特征重要性排序
2．2模型评价指标
2．2．1混淆矩阵
2．2．2分类模型常用评价指标
2．2．3本文所用评价指标
2．3本章小结
第3章互联网金融不完全信息博弈
3．1不完全信息静态博弈理论基础
3．2传统海萨尼转换的概述
3．3不完全信息互联网贷款信用博弈模型(3ILCG)
3．3．1不完全信息互联网贷款信用博弈(3ILCG)
3．3．2传统海萨尼转换分析3ILCG
3．4信用风险驱动的海萨尼转换的构想
3．5本章小结
第4章基于GBDT模型的互联网金融信用风险度量
4．1互联网金融贷款申请者信用风险定义
4．2梯度提升决策树(GBDT)概述
4．3基于GBDT的互联网金融信用风险度量
4．3．1基于GBDT模型的信用风险度量框架
4．3．2划分数据集
4．3．3学习和检验GBDT模型
4．4本章小结
第5章基于SVM-GBDT模型的信用风险度量
5．1支持向量机(SVM)概述
5．2 SVM-GBDT模型思路
5．4学习和检验SVM-GBDT模型
5．5本章小结
第6章基于XGBoost模型的信用风险度量
6．1 Extreme Gradient Boosting(XGBoost)概述
6．2基于XGBoost模型的信用风险度量框架
6．3学习和检验XGBoost模型
6．4三种度量信用风险模型对比
6．5本章小结
第7章信用风险驱动的海萨尼转换及其应用
7．1三类信用风险驱动的海萨尼转换的框架
7．2 XGBoost驱动的海萨尼转换在3ILCG中的应用
7．2．1 3ILCG中的XGBoost驱动的海萨尼转换
7．2．2数值分析
7．3本章小结
8．1总结
8．2展望
致谢
参考文献
附录
