声明
摘要
1绪论
1．2研究思路
1．3文献综述
1．3．1宏观经济状况对银行稳健性的影响
1．3．2政策因素对银行稳健性的影响
1．3．3小结
1．4创新与不足
2宏观因素影响银行业稳健性的理论分析
2．1经济状况对商业银行稳健性的影响
2．1．1经济状况对商业银行安全性的影响
2．1．2经济状况对商业银行流动性的影响
2．1．3经济状况对商业银行盈利性的影响
2．2通货膨胀率对银行稳健性的影响
2．2．1通货膨胀对商业银行安全性的影响
2．2．2通货膨胀对商业银行流动性的影响
2．2．3通货膨胀对商业银行盈利性的影响
2．3货币政策对银行稳健性的影响
2．3．1货币政策对商业银行安全性的影响
2．3．2货币政策对商业银行流动性的影响
2．3．3货币政策对商业银行盈利性的影响
2．4房价的波动对银行稳健性的影响
2．4．1房价的波动对商业银行安全性的影响
2．4．2房价波动对商业银行流动性的影响
2．4．3房价波动对商业银行盈利性的影响
3 FAVAR模型的介绍
3．1主成分分析法
3．1．1基本思想
3．1．2数学建模
3．1．3主成分分析的计算流程
3．2因子增强型向量自回归(FAVAR)
3．2．1FAVAR模型的概述
3．2．2FAVAR模型的设定与估计
4变量选取与模型估计
4．1变量选取和数据来源
4．1．1宏观经济变量选取
4．1．2银行层面变量选取
4．1．3中值银行各变量的构建
4．1．4数据来源
4．2数据处理
4．3因子提取
4．3．1数据有效性检验
4．3．2因子数目的选取
4．4 FAVAR模型的构建
4．5 FAVAR模型的估计
4．6 FAVAR模型的检验
4．6．1平稳性检验
4．6．2格兰杰因果关系检验
5基于中值银行的脉冲响应分析
5．1中值银行对紧缩性货币政策冲击的脉冲响应
5．2中值银行对供给冲击的脉冲响应
5．3中值银行对需求冲击的脉冲响应
5．4中值银行对房价冲击的脉冲响应
5．5稳健性检验
5．5．1变更变量的稳健性检验
5．5．2新增变量的稳健性检验
6结论与政策建议
6．2政策建议
参考文献
附录
致谢
