声明
1 绪 论
1.1 选题背景及选题意义
1.2 文献综述
1.2.1 资本结构
1.2.2 阿尔法策略
1.3 本文主要内容及框架
1.3.1 本文主要内容
1.3.2 本文框架
2 基本理论
2.1 资本结构动态调整理论
2.2 其他资本结构理论
2.2.1 权衡理论
2.2.2 优序融资理论
2.2.3 代理理论
2.3 阿尔法投资策略
3 实证分析方法
3.1 模型及相关变量
3.2 数据来源及描述性统计
3.2.1 数据来源
3.2.2 描述性统计
3.3 Fama-Macbeth与Fama French因子
4 实证分析结果及稳健性检验
4.1 个股回归实证分析结果
4.1.1 相对杠杆与实际杠杆
4.1.2 市场相对杠杆和账面相对杠杆
4.1.3 过度杠杆和杠杆不足
4.2 投资组合实证分析结果
4.3 稳健性检验
4.3.1 账面回归
4.3.2 时间分段回归
5 结论和展望
致谢
参考文献
