基于巴塞尔Ⅲ的我国商业银行全面风险管理研究

摘要

商业银行是经营风险的企业，个体风险的发生往往会导致整体系统性风险的爆发，从而引起整个经济体系的动荡。在经济全球化背景下，一国的金融危机会迅速传染到其他国家，引发整个世界的金融海啸。因此，各个国家的监管部门和银行都致力于风险管理的研究。经过反复的研究和对比，全面风险管理被认为是当前最有效的风险管理模式。
　　巴塞尔资本协议为研究全面风险管理提供了最重要的理论指导和实践指导。在理论方面，巴塞尔资本协议不仅将银行的风险分为了八大类，而且还创造性地提出了一个全新的风险管理模式，即以资本作为风险管理工具来管理银行的各类风险。在实践方面，巴塞尔资本协议针对不同的风险类型，提供了相应的风险计量方法，如评级法、内部模型法等。与此同时，巴塞尔协议也在实践过程中不断地完善自身，其不仅将更多的风险种类纳入监管范围，并且对风险管理的要求也越来越严格。为了适应国际监管的新趋势以及改变落后的风险管理模式，我国商业银行需要建立全面风险管理体系，以增强自身应对风险的能力，提高国际竞争力。
　　本文首先介绍了论文的研究背景、目的及意义，对国内外的研究现状进行了综述，然后论述了商业银行全面风险管理的含义，通过分析巴塞尔协议III的内容，得到了巴塞尔协议 III下的全面风险管理框架。本文总结了我国商业银行风险管理的现状及存在的问题，并介绍了一种风险测量方法—VaR法，应用这种方法测量了浦发银行的风险。最后，本文针对我国风险管理存在的问题，提出了建立我国商业银行全面风险管理体系的对策和建议。

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第1章 绪论

1.1研究背景

1.2研究目的及意义

1.3国内外研究现状分析

1.4本文的研究思路与研究方法

第2章 巴塞尔协议III下的全面风险管理框架

2.1商业银行全面风险管理的含义及作用

2.2 巴塞尔III的主要内容

2.3 巴塞尔III下的风险管理框架分析

2.4 巴塞尔协议III对商业银行提高风险管理水平的必要性

2.5 本章小结

第3章 我国商业银行全面风险管理的现状及问题

3.1我国商业银行面临的风险状况分析

3.2 我国商业银行风险管理的发展历程

3.3 我国商业银行全面风险管理的主要问题

3.4 本章小结

第4章 我国商业银行风险值的测度

4.1 VaR法简介

4.2 VaR的计算

4.3 测度结果分析

4.4 本章小结

第5章 建立我国商业银行全面风险管理体系的对策

5.1建立正确的风险管理理念

5.2 建立运行有效的风险管理组织机构

5.3 引进先进的风险计量方法

5.4 构建资本管理框架

5.5 建立信息披露制度

5.6 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文

致谢