中文封面
英文封面
摘要
Abstract
绪论
1.1 课题的来源
1.2 研究的意义和目的
1.3 国内外研究现状及分析
1.4 本文的主要研究内容
第2章 理论知识与主要方法
2.1 VaR模型概述
2.1.1 VaR的定义
2.1.2 VaR的经典计算方法
2.2 连续型单损失CVaR模型概述
2.2.1 连续型单损失CVaR模型定义
2.2.2 连续型单损失CVaR模型的基本定理
2.3 保险业费率厘定方法——信度理论
2.3.1 信度理论概述
2.3.2 有限扰动信度理论
2.4 本章小结
第3章 模型的建立和实证分析
3.1 建立基于信度理论的CVaR模型
3.2 基于信度理论的CVaR模型的建立
3.3 对银行贷款风险的实证分析
3.3.1 数据的选取
3.3.2 求解模型
3.4 现有CVaR模型在银行信用风险中的应用
3.5 对实证结果的对比分析
3.6 本章小结
结论
参考文献
哈尔滨工业大学硕士学位论文原创性声明
哈尔滨工业大学硕士学位论文使用授权书
致谢