不完全信息下基于卡尔曼滤波的投资决策
FIRM'S INVESTMENT POLICY UNDERINCOMPLETE INFORMATION BASED ONKALMAN FILTERING
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 研究目的和意义
1.2 研究背景及方法
1.3 本文研究内容及研究方法
第2章 基础知识
2.1 伊藤过程与伊藤公式
2.2 不确定条件下的投资决策
2.3 卡尔曼滤波理论
第3章 离散时间的投资决策模型
3.1 模型建立
3.2 卡尔曼滤波估计投资收益
3.3 离散模型求解
3.4 本章小结
第4章 连续时间的投资决策模型
4.1 模型建立
4.2 卡尔曼滤波-布西滤波估计投资收益
4.3 数值求解
4.4 本章小结
结 论
参考文献
附录1 公式(4-17)的说明
附录2 公式(4-19)和(4-20)的说明
攻读学位期间发表的学术论文
哈尔滨工业大学硕士学位论文原创性声明
哈尔滨工业大学硕士学位论文使用授权书
致谢