摘 要
Abstract
第1 章 绪 论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.3 国内外研究综述
1.3.1 多元供应链风险管理
1.3.2 多元供应链风险评价
1.4 研究内容与创新点
1.4.1 研究的主要内容
1.4.2 本文的创新点
第2 章 供应链风险评价方法相关研究
2.1 常用供应链风险评价方法
2.1.1 模糊层次分析法
2.1.2 灰色模糊综合评价法
2.1.3 风险评价方法评述
2.2 VaR 和CVaR 模型拓展性研究
2.2.1 VaR 在金融投资组合中的应用
2.2.2 CVaR 在金融投资组合中的应用
2.3 VaR 和CVaR 在供应链中的应用探讨
2.4 本章小结
第3 章 多元供应链风险评价模型
3.1 供应链的风险值
3.1.1 VaR 模型概述
3.1.2 供应链VaR 模型构建
3.2 供应链VaR 模型求解
3.2.1 Delta 和Gamma 参数法
3.2.2 历史模拟法
3.2.3 Monte-Carlo 模拟法
3.2.4 方法对比
3.3 Monte-Carlo 模拟法验证
3.4 供应链的条件风险值
3.4.1 CVaR 模型概述
3.4.2 供应链CVaR 模型构建
3.5 多元供应链模型构建
3.6 本章小结
第4 章 实证分析
4.1 彩电业背景介绍
4.2 样本选取及数据来源
4.2.1 样本选取
4.2.2 数据来源
4.3 彩电供应链风险评估
4.3.1 供应链风险阈值划分
4.3.2 风险影响因子的确定
4.4 节点企业风险评估
4.4.1 节点企业VaR 和CVaR
4.4.2 各节点企业风险分析
4.5 多元供应链综合风险评估
4.5.1 核心企业SC,M j RV 和jη 值求解
4.5.2 典型供应链网络综合风险分析
4.6 本章小结
结 论
参考文献
附 录
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致 谢