相依情形下EV回归模型中LS估计的一些极限行为

摘要

本文我们研究的模型是如下描述的简单线性EV(误差变量)回归模型：ηi=θ+βxi+εi，εi=xi+δi，1≤i≤n，这里θ，β，x1，x2，…为未知参数，(ε1，δ1)，(ε2，δ2)，…为误差变量，εi，ηi，i=1，2，…是可观测的.第二章在假设误差变量为平稳的负相关序列的情况下，得到未知参数β和θ的LS(最小二乘方)估计的渐近正态性和强相合性；第三章在分别假设误差变量为平稳的M-相依序列，鞅差序列，φ-混合相依序列，p-混合相依序列，α-混合相依序列的情况下，得到未知参数β和θ的LS(最小二乘方)估计的渐近正态性。