第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究现状
1.3 跳-扩散模型下期权的研究现状
1.4 期权定价的研究方法
1.5 本文的研究内容
第2章 Merton时变利率模型下的欧式期权定价
2.1 径向基函数法简介
2.2 定价模型
2.3 数值求解格式
2.4 数值实验及讨论
2.5 本章小结
第3章 混合跳-扩散模型下的亚式期权
3.1 定价模型
3.2 模型的解析解
3.3 模型的数值求解格式
3.4 数值实验
3.5 本章小结
第4章 混合分数跳-扩散过程下的亚式期权定价
4.1 定价模型
4.2 模型的解析解
4.3 模型的数值求解格式
4.4 数值实验
4.5 本章小结
第5章 总结与展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间的研究成果
