随机波动率下的亚式期权定价问题在GPU集群上的实现

摘要

期权定价作为计算金融领域的核心问题之一，越来越受到关注.随着期权交易的规模和交易量的迅速增长，当前的期权定价平台越来越受到挑战，在尽可能短的时间内对期权进行定价变得越来越困难.传统的计算平台通常使用基于CPU的计算集群，而图形处理器(GPU)具有更高的浮点性能和访存带宽，在价格与功耗方面也优于CPU.尝试使用GPU集群来对具有随机波动率的亚式期权进行定价，同时使用带控制变量的MonteCarlo方法，减小模拟的方差.最终的测试结果表明GPU集群较CPU集群具有更多的优势，适合应用于期权定价领域.