部分信息下的以幂函数为效用函数的终值最大问题

摘要

本文研究在部分信息可获得的环境中，当效用函数为Xα(0＜α＜1)时，效用函数的终值最大问题。首先，文章证明了一个关于一类反向随机微分方程解法的定理。然后通过这个定理，文章获得了上面优化问题的一组解，但是它不是显式解。为了获得数值解，在下面的一节里，利用数值计算中的欧拉方法，对上面所得到的解进行估计.在最后，利用计算机，得到在某种较简单情况下的精确解和对应的数值解。

目录

文摘

英文文摘

论文说明：全文通用记号

第一章部分信息下的投资优化问题的简介

第二章幂函数为效用函数的最优策略

第三章数值解

参考文献

致谢