声明
摘要
1 引言
1.1 研究背景及意义
1.2 国内外研究综述
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
1.3 研究内容、思路与创新点
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究思路
1.3.3 研究重点、难点及创新点
2 基于巨额损失波动性的投资组合模型
2.1 经典投资组合模型回顾
2.1.1 均值-方差模型
2.1.2 单指数模型
2.1.3 均值-下半方差模型
2.1.4 均值-绝对偏差模型
2.1.5 在险价值模型
2.1.6 条件在险价值模型
2.2 基于巨额损失波动性的投资组合模型
3 风险资产选择及情景生成方法
3.1 风险资产选择
3.2 情景生成方法
3.2.1 情景生成方法概述
3.2.2 基于主成分分析的情景生成方法介绍
3.2.3 基于主成分分析的情景生成方法的实现
4 基于巨额损失波动性的投资组合模型的实证检验
4.1 基于巨额损失波动性的投资组合模型的有效性检验
4.1.1 投资组合风险随最低预期收益率增加的变动趋势分析
4.1.2 投资组合风险随生成情景数目增加的收敛趋势分析
4.1.3 投资组合风险在不同置信水平下的变动趋势分析
4.2 基于巨额损失波动性的投资组合模型的预测检验
5 结论与展望
参考文献
附录
后记
攻读学位期间取得的科研成果清单