声明
绪论
0.1 研究背景及研究意义
0.2 本文的研究内容及篇章结构
第一章 预备知识
第二章 双指数跳扩散模型下复合期权定价
2.1 基本概念及引理
2.2 双指数跳扩散模型下复合期权定价
第三章 对数跳扩散模型下封顶看涨和保底看跌期权定价
第四章 双指数跳扩散模型下封顶看涨和保底看跌期权定价
4.1 双指数跳扩散模型下封顶看涨和保底看跌期权定价
4.2 双指数跳扩散模型下封顶看涨期权数值计算
4.3 双指数跳扩散模型下保底看跌期权数值计算
第五章 结论与展望
5.2 进一步研究的问题
参考文献
致谢
攻读学位期间取得的科研成果清单
