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声明
第一章绪论
1.1引言
1.2破产论的研究背景
1.3经典风险模型的研究
1.3.1连续时间模型
1.3.2离散时间模型
1.4破产论研究的内容与方向
1.5本文研究的主要内容
第二章保费随机的离散风险模型的罚金折现期望函数
2.1风险模型的描述
2.2罚金折现期望函数m(u)的循环递推公式
2.3罚金折现期望函数m(u)的渐近估计
2.4罚金折现期望函数的应用
2.5修改的罚金折现期望函数
第三章一类双险种风险模型
3.1模型的引入与描述
3.2几个引理
3.3最终生存概率Φ(u)满足的积分方程
3.4破产概率ψ(u)的上界及表达式
第四章带有稀疏过程的双险种风险模型
4.1模型的描述
4.2几个引理
4.3主要结果
参考文献
致谢
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