Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій

摘要

Розглянуто узагальнення класичної моделi ризику, коли iнтенсивнiсть надходженняudпремiй залежить вiд капiталу страхової компанiї, який iнвестується в ризиковий актив. Дослiджено питання щодо ймовiрностi вибуху процесу ризику мiж моментами надходження вимог. Побудовано експоненцiальну оцiнку для ймовiрностi банкрутстваudв цiй моделi.