声明
摘要
1．1研究背景及意义
1．2多阶段投资组合的国内外研究现状
1．3论文的主要研究内容及结构安排
1．4本文的创新点
2．1投资组合理论
2．1．1经典的投资组合理论
2．1．2基于可信性的投资组合理论
2．1．3多阶段投资组合理论
2．2模糊集理论
2．3可信性理论
2．4本章小结
第3章带有熵约束的CVaR模糊投资组合模型
3．1 CVaR模糊风险度量及信息熵理论
3．2带有熵约束的CVaR模糊单阶段投资组合模型
3．2．1模型建立
3．2．2实例分析
3．3带有熵约束的CVaR模糊多阶段投资组合模型
3．3．1模型建立
3．3．2实例分析
3．4本章小结
第4章基于模糊熵和模糊夏普比率的投资组合模型
4．1模糊熵及模糊夏普比率
4．1．1模糊熵相关定义
4．1．2模糊夏普比率相关定义
4．2基于模糊熵和模糊夏普比率的单阶段投资组合模型
4．2．1模型建立
4．2．2实例分析
4．3基于模糊熵和模糊夏普比率的多阶段投资组合模型
4．3．1模型建立
4．3．2实例分析
4．4本章小结
总结与展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间科研概况
