声明
摘要
第一章绪论
1．1研究背景
1．2研究目的和意义
1．3国内外文献综述
1．3．1国内文献综述
1．3．2国外文献综述
1．3．3国内外研究评述
1．4技术路线及研究方法
1．4．1技术路线
1．4．2研究方法
1．5创新与不足之处
第二章相关概念原理及理论基础
2．1相关概念及原理
2．1．1信用风险缓释工具的相关概念及交易原理
2．1．2流动性相关概念及原理
2．2相关理论基础
2．2．1信用缓释工具相关理论基础
2．2．2流动性相关理论基础
第三章国内外信用缓释工具市场发展现状分析
3．1我国CRM市场发展历程及现状分析
3．2 国外金融危机前后信用缓释工具市场发展对比
3．3我国与国外信用缓释工具市场发展现状对比
第四章我国CRM市场流动性现状分析
4．1 我国CRM市场交易情况分析
4．2我国CRM市场流动性指标分析
4．2．1一般流动性指标分析
4．2．2其他指标分析
第五章我国CRM市场流动性不足原因分析
5．1产品定价基础不足
5．1．1我国信用行业发展不成熟
5．1．2对产品及交易商信用评级缺乏区分度
5．1．3我国目前定价模型不准确
5．2市场的交易机制不完善
5．2．1缺乏做市商双向报价机制
5．2．2中央清算职能闲置
5．2．3违约决定规则不完善
5．3市场监管存在缺陷与顾虑
5．3．1监管规章制度存在缺陷
5．3．2监管机构之间缺乏合作机制
5．3．3监管层的风险顾虑
第六章解决我国CRM市场流动性不足的建议
6．1定价基础层面
6．1．1改革我国信用评级行业
6．1．2丰富我国CRM定价基础及模型
6．1．3建设合理定价外部支持环境
6．2市场交易机制层面
6．2．1建立做市商评价及激励机制
6．2．2充分发挥中央清算职责
6．2．3完善违约决定规则与买方保护机制
6．3市场监管机制层面
6．3．1弥补监管规章制度存在的缺陷
6．3．2完善信息披露等相关法规
6．3．3研究建立CRM交易结算风险预警指标体系
6．3．4加强多部门监管协作统一
结束语
参考文献
致谢
