声明
1 引言
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究内容
1.3 研究方法
1.4 可能创新点及新颖之处
2 文献综述
2.1 国外研究现状
2.1.1 证券价格联动性的相关金融理论
2.1.2 指数及指数化衍生品与成分股的关系研究
2.1.3 ETF对其成分股联动效应的影响研究
2.2 国内研究现状
2.2.1 关于证券价格联动的研究
2.2.2 关于ETF及其与成份股关系的研究
2.3 文献评述
3 理论分析
3.1 ETF规模与成分股收益联动性
3.2 ETF申购交易机制与成分股收益联动性
3.3 ETF投资者行为与成分股收益联动性
4 实证分析
4.1 数据
4.1.1 样本数据选择
4.1.2 数据处理及变量设计
4.2 计量分析
4.3 实证结果分析
4.4 稳健性检验
5 结论与政策建议
5.1 主要结论
5.2 政策性建议
参考文献
后记