第一章 绪论
1.1研究背景及意义
1.2课题来源
1.3国内外研究现状
1.3.1随机波动率模型研究现状
1.3.2蒙特卡罗方法模拟期权定价研究现状
1.3.3方差降低技术研究现状
1.3.4利用高性能设备加速期权定价的研究现状
1.4研究内容和结构
第二章 相关技术介绍
2.1期权的相关介绍
2.2期权定价理论的发展史
2.3期权定价模型
2.3.1 Black-Scholes模型
2.3.2随机波动率模型
2.4.1 MIC架构介绍
2.4.2 MIC优化方法
2.5本章小结
第三章 蒙特卡罗方法下的Heston模型
3.1.1简介
3.1.2蒙特卡罗方法的原理及其效率
3.2随机数
3.2.1随机数表产生随机数
3.2.2物理方法产生随机数
3.2.3数学方法产生随机数
3.3蒙特卡罗方法在Heston模型中的应用
3.3.1欧拉离散化
3.3.2蒙特卡罗模拟
3.4本章小结
第四章 分层抽样与重要性抽样结合的复合方差降低技术
4.1对偶变量
4.2分层抽样
4.3重要性抽样
4.4分层抽样与重要性抽样相结合
4.5本章小结
第五章 并行蒙特卡罗期权定价算法
5.1并行随机数算法
5.2基于MIC的高性能随机数算法
5.3 CPU+MIC协同计算模式
5.4本章小结
第六章 实验结果与性能分析
6.1实验环境
6.2蒙特卡罗方法模拟Heston模型实验与分析
6.2.1实验设置
6.2.2实验结果与分析
6.3各种方差降低技术对比实验与分析
6.3.1 实验设置
6.3.2实验结果与分析
6.4基于MIC的高性能随机数算法实验与分析
6.4.1 CPU平台算法时间测试结果与分析
6.4.2 TestU01测试
6.4.3 MIC平台算法时间测试结果与分析
6.5 CPU+MIC协同计算模式实验与分析
6.5.1实验设置
6.5.2实验结果与分析
6.6本章小结
结论
工作总结
未来工作展望
参考文献
攻读学位期间发表的论文
攻读学位期间参加的科研项目
声明
致谢
