声明
摘要
第一章 引言
1.1 研究背景
1.2 文献综述
1.2.1 定价方法
1.2.2 国外研究成果
1.2.3 国内研究成果
1.3 本文创新
1.3.1 波动率变化的时变性
1.3.2 跳跃的引入
1.3.3 基于特征函数法下的数值计算
1.4 本文结构安排
第二章 背景知识
2.1 金融衍生产品市场及期权
2.2 亚式期权
2.3 均值
2.4 亚式期权价
2.5 波动率
2.6 跳跃
第三章 特征函数法
3.1 模型参数设定
3.2 傅里叶变换与逆变换
3.3 扩展变换与逆变换
3.4 其他定价方法介绍
第四章 亚式期权定价模型
4.1 模型设定
4.2 随机过程设定
4.3 鞅定价方法
4.4 亚式看涨期权定价
第五章 数值计算
5.1 数值计算介绍
5.2 微分方程组
5.2.1 微分方程数值解
5.2.2 微分方程的软件解法
5.3 黎曼积分
5.3.1 黎曼积分定义
5.3.2 无穷区间上的定积分
5.4 积分数值计算
5.4.1 函数f(v)的积分
5.4.2 函数g(v)的积分
第六章 数值模拟及结果分析
6.1 方法比较
6.2 结果比较
6.3 参数值设定
6.4 价格跳跃对期权价的影响
6.5 跳跃强弱对期权价的影响
6.6 波动率变化对期权价格的影响
第七章 结论
附件
参考文献
致谢