中国人寿保险企业效率分析

摘要

改革开放以来，中国人寿保险业的迅猛发展创造了一个保险史上的奇迹。作为社会保障体系的一个重要组成，寿险行业的可持续发展与人民生活息息相关，作为金融体系三大成分之一，寿险行业在市场经济中发挥着举足轻重的作用。自2005年保险行业全面开放以来，中国人寿保险市场经历了跌宕起伏，当下正是深化寿险产品结构调整刻不容缓的时机。通过评估人寿保险企业的效率水平，研究保险效率提高的可行性途径，探讨人寿保险业改革调整的方向，对中国人寿保险行业的发展有重要的理论意义和实践指导价值。
　　本文的研究框架是，先通过梳理中国人寿保险业的发展历程，描述了中国人寿保险市场的发展现状及其面临的问题与历史成因。再进一步运用效率理论模型来评估寿险企业的技术效率，以度量整体寿险市场的技术效率水平，并通过对比不同组织结构下的寿险企业效率水平，提出进一步的提高整体寿险市场运作效率的政策建议。目前，测度保险行业的效率理论方法中，多数学者采用传统数据包络分析法(DEA)，本文将采用三阶段DEA方法和Malmquist-DEA方法分别对选取的代表中国人寿保险市场的三十家寿险公司在2008年-2012年的投入产出指标进行静态和动态的技术效率评估。最后，综合汇整信息，提出政策建议。
　　从实证分析结果中，本文得出如下结论:(1)企业间投入产出指标的质量差异会影响传统DEA方法估计的有效性，运用三阶段DEA方法并合理选择环境变量可以还原数据的分类对比价值，便于分析理解数据。(2)中国人寿保险整体技术效率低下，平均为0.4455。这种低效率是由纯技术效率水平造成的，其平均为0.5012。行业规模效率较高，平均达到0.8347。(3)外合资寿险企业的纯技术效率水平逐年提高并赶超中资效率水平，中资寿险企业经营模式固化效率水平在样本期间基本无波动。(4)通过时间效应，积累经验数据是提高人寿保险企业效率的有效途径，即人寿保险企业的经营年限越长纯技术效率水平和规模效率水平普遍较高。(5)通过动态效率评估结果与静态效率评估结果的对比，深度剖析了三阶段DEA方法中环境变量选取的意义。(6)M指数评估结果表明外合资寿险企业在行业技术效率水平提高上有显著贡献。
　　最后，本文综合理论与实证分析认为中国人寿保险行业要通过行业监管机构和主体寿险企业共同推进改革才能达到深化产品结构调整的目的，才能保证寿险行业的有序发展，并为此提出政策建议。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1．1 选题背景与意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 选题意义

1．2 研究内容

1．3 主要贡献与不足

第二章 文献综述

2．1 国外学者文献综述

2．1．1 经典的文献综述

2．1．2 效率评估方法

2．1．3 效率研究角度

2．2 国内学者文献综述

第三章 中国人寿保险业发展历程与现状

3．1 历史简述

3．1．1 发展初期(1949-1958)

3．1．2 停滞时期(1959-1978)

3．1．3 恢复时期(1979-1991)

3．1．4 快速发展时期(1992-2001)

3．1．5 过渡时期(2002-2004)

3．1．6 全面开放时期(2005至今)

3．2 发展现状

3．2．1 困境

3．2．2 机遇

第四章 保险效率测度与模型

4．1 效率理论简述

4．2 效率测度方法

4．2．1 参数法

4．2．2 非参数法

4．2．3 参数法与非参数法对比

4．3 实证模型

4．3．1 两阶段DEA模型

4．3．2 三阶段DEA模型

第五章 实证分析

5．1 指标选择

5．1．1 产出指标

5．1．2 投入指标

5．1．3 环境变量

5．2 样本选择及数据预处理

5．3 第一阶段DEA分析

5．3．1 第一阶段技术效率

5．3．2 第一阶段纯技术效率

5．3．3 第一阶段规模效率

5．4 第二阶段SFA分析

5．5 第三阶段DEA分析

5．5．1 第三阶段技术效率

5．5．2 第三阶段纯技术效率

5．5．3 第三阶段规模效率

5．6 三阶段DEA分析小结

5．7 动态效率评估

5．7．1 Malmquist生产率指数简介

5．7．2 Malmquist-DEA结果分析

5．7．3 动态分析小结

第六章 结论与政策建议

6．1 结论

6．2 政策建议

致谢

参考文献