1 绪 论
1.1 研究背景及意义
1.2 本文研究的目的和研究内容
1.3 创新之处及结构安排
2 周内效应文献综述
2.1 周内效应的发现
2.2 国外对周内效应的理论解释
2.3 国内关于证券市场周内效应的研究现状
3 ARCH类研究模型框架
3.1 传统ARCH类型模型简介
3.2 改进AR-GARCH-GED模型
4 对上证指数周内效应的实证检验及分析
4.1 上证指数日数据的描述性统计
4.2 上证指数日数据的全样本检验
4.3 基于AR-GARCH-GED模型的滑动窗口检验
5 结论与解释
5.1 结论与解释
5.2 不足与后续研究方向
致谢
参考文献
附录
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录:
B. 作者在攻读硕士学位期间取得的科研成果目录: