基于DEA模型和标杆管理的我国银行业效率研究

摘要

十八届五中全会通过了关于制定“十三五”规划的建议，指出要加快金融体制改革，提高金融服务实体经济效率。我国的金融体系是典型的以银行为主体，银行业的经营效率影响着整个金融系统的资源配置效率和可持续发展能力。因此，对我国银行业的效率研究具有一定的理论意义和现实意义。
　　本文在梳理了国内外有关银行业效率研究的文献后，分析了银行效率的有关理论，包括银行效率的含义、分类以及分析方法。在比较分析了参数方法和非参数方法后，本文采用非参数方法中的DEA模型作为评价我国银行业效率的方法。运用DEA模型研究银行业的效率问题，首先需要解决的一个关键问题是选择合理的投入产出指标，由于目前学术界对于投入产出指标的选取尚未有一致的结论，而选取不同的投入产出指标会使得研究结果存在差异。因此，本文同时采用生产法和中介法来界定投入产出变量以全面分析我国银行业的效率状况。
　　本文通过运用DEA模型研究2009-2016年我国银行业的效率，得到的主要结论有:(1)无论是在生产法还是中介法下，我国银行业的整体技术效率水平较高，不过在中介法下的技术效率值高于生产法下的技术效率值;(2)在中介法下，国有银行的技术效率随时间呈现上升趋势，而在生产法下，其技术效率随时间波动起伏，无明显上升或卜降趋势;对于股份制商业银行而言，无论是在生产法还是中介法下，其技术效率的趋势大致一致;(3)在生产法下，纯技术效率与规模效率对技术效率的影响效果相当，而在中介法下纯技术效率对技术效率的影响效果要大于规模效率，(4)无论是在生产法还是中介法下，近7年来，股份制商业银行的纯技术效率都低于国有银行，而规模效率都高于国有银行。
　　本文进一步通过运用标杆管理的思想，将DEA有效率的银行构成标杆前沿面，测算无效率银行与标杆前沿面的差距，得出的结论主要有:(1)部分样本银行不存在投入冗余或者产出不足的情况，其投入产出结构合理，是投入产出的规模不适当使得银行处于经营无效率状态，应根据银行的规模报酬情况理性选择经营规模;(2)大部分样本银行都存在投入冗余或者产出不足情况，通过比较分析各银行的投入冗余率和产出不足率，可以找出各银行效率改进的方向。
　　在以上分析的基础上，本文提出提高我国银行业效率的二点建议，包括进一步深化国有银行产权改革，各银行应正确看待规模扩张和市场份额占有问题，加快银行技术进步与金融创新。

目录

声明

摘要

第1章 引言

1．1 选题背景与意义

1．1．1 选题背景

1．1．2 选题意义

1．2 银行效率研究的文献回顾

1．2．1 国外银行效率研究的文献回顾

1．2．2 国内银行效率研究的文献回顾

1．3 研究思路和本文贡献

1．4 研究内容与框架

第2章 银行效率研究的相关理论

2．1 银行效率的含义及分类

2．2 银行效率的分析方法

2．2．1 财务指标分析法

2．2．2 前沿分析法

2．2．3 研究方法的确定

2．3 投入产出指标的选取

2．4 标杆管理有关理论

2．4．1 标杆管理的定义与实施流程

2．4．2 标杆管理应用于国内银行业研究的现状分析

2．4．3 标杆管理应用于银行业研究的优势

第3章 我国银行业的发展状况研究

3．1 机构与从业人员数量

3．2 规模与垄断情况

3．3 盈利能力与收入结构

3．4 安全性与风险抵补能力

第4章 我国银行业效率的实证研究

4．1 研究对象与数据来源

4．2 描述性统计分析

4．3 我国银行业2009-2016年的效率状况分析

4．3．1 基于生产法的效率分析

4．3．2 基于中介法的效率分析

4．3．3 效率分析小结

4．4 基于标杆管理的效率改进分析

4．4．1 生产法下的投影分析

4．4．2 中介法下的投影分析

4．4．3 效率改进小结

5．1 研究结论

5．2 提高我国银行业效率的建议

5．2．1 进一步深化国有银行产权改革

5．2．3 加快银行技术进步与金融创新

致谢

参考文献

在学期间科研成果隋况