Department of Mathematics, Zhejiang University, Hangzhou 310017, China;
Department of Mathematics, Zhejiang University, Hangzhou 310017, China;
CEV process; convertible bond; default intensity; tree model;
机译:具有违约风险的可转换债券的二项式树定价模型
机译:具有违约风险的可转换债券的二项式树定价模型
机译:具有随机利率和违约风险的可转换债券定价的一种简单高效的两要素柳树方法
机译:具有股票,市场和默认风险的定价敞篷债券的树模型
机译:基于市场债券价格的可转换债券定价方法
机译:价格范围的风险中性测量确定:单周期市场模型
机译:股权信贷中可转换债券定价的二叉树模型 风险框架
机译:以股票价格,波动率,利率和违约风险评估可转换债券。 FDIC金融研究中心第2008-02号工作文件