Department of Applied Mathematics, Beijing University of Technology;
Department of Applied Mathematics, Beijing University of Technology;
set-valued stochastic differential inclusion; martingale measures; maximal and minimal conditional expectations; bounds of option prices;
机译:收益率和波动率不确定的Quanto欧式期权定价
机译:最大(最小)有条件预期和具有不确定收益率和波动率的欧式期权定价
机译:确定具有随机波动率,随机利率和收益过程的货币汇率扩散模型期权定价的线性回归方法
机译:论动态回报率的欧洲期权定价
机译:关于金融衍生工具的论文:论文一。预测货币期权市场的未来波动。论文二。在货币期权市场中对Heston模型的校准。论文三。股票期权衍生品市场中的欧洲期权定价和校准。
机译:油价冲击与农产品之间的回报和波动传输
机译:用依赖随机波动率,随机利率和返回过程确定碳汇率扩散模型的选项定价的线性回归方法