多目的効用最大化によるストラテジーの自動チューニング

摘要

経済活動の活発化に伴い、金融市場の規模は非常に大きいものとなっており、様々な角度から金融市場の研究が進hでいる。しかし、金融市場は複雑な要因が絡み合っているため全容を明らかにすることは困難である。指標は多種多様に存在していて、その組み合わせも非常に膨大である。組み合わせによって予測の正確性は全く異なり、最終的に得られる利益に大きく影響する。すなわち、指標の組み合わせの中でより効率的なものを探索することは非常に重要な意味を持つと考えられる[1]。