コール市場における外部資産を保持した金融機関のシステミックリスク分析

摘要

リーマンショックを始め大手金融機関の破綻が金融市場や経済全体に深刻な悪影響を及ぼす事態に対し，システミックリスクの論理的な解明や，各種金融規制とそれらに基づく金融機関の行動解析が注目されている．本研究では，金融機関同士が短期間の資金を融通するコール市場を対象に，外部資産を保有する金融機関のエージェントモデルを構築し，システミックリスクについて分析する．