Front Fixing Finite Difference Schemes for American Put Options Model

机译：美国普拉斯选项模型的前固定有限差分方案

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In this paper, we present front-fixing finite difference schemes for numerical approximation of American put options model formulated as free boundary problem.

机译：在本文中，我们展示了用于美国PUT选项模型的数值近似的正面固定有限差分方案，其作为自由边界问题。

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来源
《International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics》|2016年|various paging|共4页
会议地点
作者
Riccardo Fazio; Alessandra Insana; Alessandra Jannelli;
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作者单位

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会议组织
原文格式 PDF
正文语种
中图分类 TB9-53;
关键词
American options; Free boundary problem; Front fixing finite difference methods;

机译：美式选项;自由边界问题;前固定有限差分方法;

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