Counterparty Risk; Credit Spread Option; Default Dependence; Interacting Intensities;
机译:信用风险债券和利差期权的定价,利用二维马尔可夫调制跳跃扩散模型化信用利差期限结构
机译:具有早期交易对手信用风险的脆弱期权的定价
机译:具有早期交易对手信用风险的弱势选项定价
机译:具有交易对手风险的信用价差期权定价
机译:定价信用违约掉期具有交易对手风险
机译:美国全球银行承受外国交易对手风险的时空分析数据
机译:半分析定价公式,用于篮子信用键,没有交易对手风险