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Compound Negative Binomial-Binomial Risk Model

机译:复合负二项式-二项式风险模型

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摘要

A class of compound negative binomial-binomial risk model is investigated in this work. Based on this model, the adjusting coefficients are discussed by using the martingale analysis method. Then, the expression of the final bankruptcy probability and the Lundberg inequality are derived of insurance company under the condition that the initial reserve is u.
机译:本文研究了一类复合负二项式-二项式风险模型。在此模型的基础上,采用the分析法对调整系数进行了讨论。然后,在初始准备金为u的条件下,得出保险公司的最终破产概率和Lundberg不等式。

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