極値理論を用いた電力価格変動のリスク評価

摘要

本稿では,電力市場価格変動を理解するためにボラティリティに着目し,極値理論を使ったニューラルネットワーク手法を提案した。ニューラルネットワークは非線形近似能力が高いRBFN を使い,また,極値理論とPOT 法を使用した。提案法により、ボラティリティのリスクを算出し、電力市場におけるリスクヘッジに貢献することが期待できる。