Jiamin Zhao@Financial Department and Financial Research Center,Jinan University,510632,China--Yi Shen@Financial Department and Financial Research Center,Jinan University,510632,China--;
stock index futures; hedge; GARCH model; copula; Kendall's τ;
机译:套期保值比率和股票与期货市场之间的经验关系:一种基于小波分析的新方法
机译:股指期货的最佳套期保值比率和套期有效性:来自印度的证据
机译:亚洲五种主要股票市场最优指数期货对冲的跳跃相关模型
机译:股指期货的最佳套期保值率:基于Copula-Garch模型的实证分析
机译:单一股票期货的对冲有效性:在GARCH模型下使用恒定和时变对冲比率的研究。
机译:基于改进的符号转移熵GARCH模型的英国脱欧的跨市场效应研究—股票与债券相关性的经验分析
机译:最优套期保值比率的形态:使用经验Copula-GaRCH模型对联合现货期货价格进行建模