机译:亚洲五种主要股票市场最优指数期货对冲的跳跃相关模型
Dayeh Univ, Dept Finance, Dacun 51591, Changhua, Taiwan;
Tunghai Univ, Dept Econ, 1727,Sec 4,Taiwan Blvd, Taichung 40704, Taiwan;
copula; dependence structure; hedge ratio; jump; stock futures;
机译:波动性指数期货市场中随时间变化的对冲比率的对冲比率稳定性和对冲有效性:来自亚洲金融危机的证据
机译:股指期货的最佳套期保值比率和套期有效性:来自印度的证据
机译:通过FIEGARCH-EVT copula模型对期货石油市场进行最优动态对冲策略
机译:台湾证券交易所加权股指期货最优套期保值比和对冲效果分析
机译:单一股票期货的对冲有效性:在GARCH模型下使用恒定和时变对冲比率的研究。
机译:基于Agent的中国股指期货市场市场稳定性和价格限制研究
机译:三篇论文:中国石油期货市场的套期保值;黄金,石油和股市价格波动链接在美国;和,s.E。的货币波动和亚太地区