University of Calabria, Italy;
stable distributions; heavy tails; portfolio choice; asymptotic behavior; expected utility;
机译:在非高斯世界中以马尔科维茨投资组合理论的精神进行建模
机译:3.0 T MRI的直肠癌扩散加权成像的非高斯和高斯扩散模型的比较
机译:使用非高斯多元模型评估财务风险和投资组合优化
机译:高斯和非高斯投资组合选择模型的比较
机译:用非高斯多元模型测量财政债券投资组合风险和投资组合优化
机译:直肠癌患者的扩散加权成像:高斯模型与非高斯模型的比较
机译:以2维高斯copula为边距的三元非高斯copula:测试所有资产对的高斯copula假设与测试整个投资组合的高维高斯copula假设是不同的