基于多目标规划的产险公司资本管理与资产配置

摘要

随着保费规模的高速增长,产险公司面临巨大的资本和资产管理压力.本文针对产险公司经营中要实现的价值最大化、融资困境成本最小化和投资风险最小化目标,建立了承保风险和监管约束下的最优规划模型.利用行业数据得到Copula函数并生成随机损失,对多目标规划进行求解.结合案例分析发现:基于多目标规划的策略优于产险公司的实际经营结果；将多目标规划引入产险公司的经营中,能够显著改善管理水平,防止公司追求单一目标所导致的发展困境,有利于产险公司实现可持续发展.