改进的SS检验及其在固定效应模型和截面相关模型的斜率异质性检验中的应用

摘要

本文研究了截面相关模型及固定效应模型和截面相关模型的斜率异质性检验.首先,对Sakata2010年提出的针对多种模型的参数常数性检验(简称为SS检验)进行改进,提出了SS_s检验,基于数理推导可以看到该检验具有渐近正态性.其次,将SS_s检验应用于截面相关模型及固定效应模型.最后,通过Monte Carlo实验,SS_s检验在有限样本下都具有良好的水平和势.相较于PY检验(Pesaran和Yamagata (2008)),SS_s检验可用于截面相关模型及固定效应模型,尤其是内条件异方差和截面数n远大于时间T的情形.