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我国沪深300指数波动率结构突变的检验

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摘要

新兴的中国股市常受到外来因素的影响而发生波动的突变.本文运用结构突变检验研究了中国股市波动率的特征,结果发现中国股市的波动率具有显著的结构突变特征,结构突变的发生与股市政策、市场趋势的变化紧密相关.根据结构突变点划分的不同时期的波动率GARCH模型表现出相异的特征.

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来源
《中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十三届学术年会》|2010年|693-699|共7页
会议地点敦煌
作者
Wang Yiming; 王一鸣; Zhao Hua; 赵华;
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作者单位

中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
股票市场; 波动率; 结构突变特征; 风险控制;

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