首页> 中文会议>第十五届中国管理科学学术年会 >基于误差校正的GARCH股票价格预测模型

基于误差校正的GARCH股票价格预测模型

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

文章将误差校正方法引入股票价格预测研究中.首先采用广义自回归条件异方差预测模型(GARCH)对股价进行初步预测;然后引入回归模型分析和拟合GARCH残差序列未被解释的部分,并对未来的残差进行预测;最后利用误差预测值对股价初步预测值进行校正,得到校正后的股价预测值.上证指数的样本数据的算例分析表明,与校正前的预测精度相比,校正后的预测精度有显著提高,进而验证了该模型的有效性.

著录项

来源
《第十五届中国管理科学学术年会》|2013年|341-345|共5页
会议地点长沙
作者
YU Zhi-jun; 于志军; YANG Shan-lin; 杨善林;
展开▼
作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

展开▼
会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
股票价格; 自回归条件异方差预测模型; 误差校正方法; 上证指数;
入库时间 2022-08-17 10:48:25

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于误差校正的ARMA-GARCH股票价格预测 [J] . 张超 . 南京航空航天大学学报（社会科学版） . 2014,第003期
2. 基于新陈代谢GM(1,1)误差校正的GARCH混合期权定价模型 [J] . 沈传河 ,刘洋 . 统计与决策 . 2021,第13期
3. 基于ARIMA-GARCH模型的股票价格预测 [J] . 尹路 . 应用数学进展 . 2022,第1期
4. 基于GARCH族模型的重庆啤酒股票价格波动研究 [J] . 曹新春 ,万霞 . 四川工商学院学术新视野 . 2021,第003期
5. 基于GARCH族模型的比亚迪股票价格波动性研究 [J] . 王晟坦途 . 价值工程 . 2020,第009期
6. 一种基于DWT-LSSVM-GARCH混合方法的风速预测模型 [C] . 宋淳宸 ,姜言 ,黄国庆 . 第十八届全国结构风工程学术会议暨第四届全国风工程研究生论坛 . 2017
7. 基于DCC-GARCH模型的国际热钱与我国股票价格关系的研究 [A] . 吴宁 . 2020

基于误差校正的GARCH股票价格预测模型

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅