范数不确定性的期权定价问题在给出新的期权价格定义后,把期仅定价问题归结力求解微分对策的值函数,并基于微分对策理论推导出了该值函数满足的变分不等式。这种期权定价方法降低了期权价格及其保值策略对一类更加广泛的噪声的敏感性,使期权具有更小的风险。'/>
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郑立辉; 鲍新中;
中国自动化学会;
期权定价; 非线性; 微分对策; 变分不等式;
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