金融衍生商品市场中对部效易风险极小化的模型与方法

摘要

该文在Black-Scholes模型的基础上给出了对冲交易风险极小化模型、 方法和算法。借助该文所述方法和算法，可以准确计算出入市交易的最佳时机和最佳对冲规模，从而最大限度地降低对冲交易的市场风险。该文的结论若能得以有效运用，将对中国金融衍生商品市场的发展、完善及风险控制起到积极的促进和推动作用。