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方差-协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合

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讨论了在方差-协方差矩阵半正定条件下,Markowitz均值-方差最优投资组合模型的求解问题,利用主成分分析法得到了解析解,从而弥补了原模型的一个缺撼.

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来源
《中国运筹学会第七届学术交流会》|2004年|286-291|共6页
会议地点青岛
作者
苏咪咪; 叶中行;
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作者单位

中国运筹学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类证券市场;规划论（数学规划）;最优化的数学理论;
关键词
Markowitz均值-方差模型; 主成分分析; 两基金定理; 证券投资;
入库时间 2022-08-17 10:58:47

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