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中国企业债券信用价差的灰色预测及实证研究

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本文将灰色系统理论运用到中国债券市场,通过建立GM(1,1)模型,首次对我国企业债券的信用价差进行预测,并得到了满足预测精度的结果.

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来源
《中国优选法统筹法与经济数学研究会第七次会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会》|2005年|169-171|共3页
会议地点青岛
作者
杨文瀚; 刘思峰; 王燕;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融市场 ; 管理数学 ;
关键词
金融市场; 企业债券; 信用价差; 灰色预测;

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