辨识ARMA模型的AR方法

摘要

ARMA模型参数估计的一致估计是人们关注的问题.通过对脉冲响应方法的辨识研究,从模型等价的角度提出一种辨识ARMA模型的自回归模型(AR)方法.该方法避开了增广最小二乘方法(RELS)中噪声项的估计,直接采用实际测量值,具有无偏性.仿真结果说明了该方法的有效性.