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中国证券市场非线性特征的实证分析

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本文选取上海和深圳A股股票市场算数加权和流通市值加权市场指数为研究对象,运用相空间重构和BDS检验的方法进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的非线性特征.

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来源
《第八届中国管理科学学术年会》|2006年|251-254|共4页
会议地点南京
作者
史永东; 赵永刚;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

南京航空航天大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类证券市场;
关键词
股票市场; 相空间重构; 非线性特征; 流通市值;
入库时间 2022-08-17 10:37:32

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