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非瓦尔拉斯市场下的动态风险价值

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鉴于非瓦尔拉斯市场下的金融风险测度VaR存在着众多缺陷,建立反映主观风险偏好的动态风险价值成为必要.在非瓦尔拉斯市场模型中,市场内生于投资者,投资者与市场间存在反馈环路,其交易行为对市场的价格运动有直接作用.基于此市场模型,研究了交易者的最优变现策略,并提出了相应的动态风险价值模型及其具体的计算步骤.

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来源
《中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会》|2006年|140-145|共6页
会议地点成都
作者
章立; 吕宏生; 何建敏; 胡小平;
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作者单位

中国自然资源学会;

中国灾害防御协会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类经济数学方法;
关键词
非瓦尔拉斯; 内生变量; 动态风险价值; 风险偏好;

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