DEA方法在投资组合中的应用

摘要

数据包络分析方法用来评价具有多输入、多输出的同类决策单元的有效性.本文将证券的收益等量作为输出,证券的风险等量作为输入,用数据包络分析方法给出了有效证券的判定,然后进一步给出确定这些有效证券的最优投资组合方法及如何确定不同时间段的证券最优投资组合方式,最后实例分析说明了这一方法的实施过程,决策者可以从中获得更多有价值的管理信息.