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用DEA方法确定投资组合方式

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本文将证券的收益等量作为输出,证券的风险等量作为输入,用数据包络分析方法给出确定单期有效证券的最优投资组合及多期证券最优投资组合方式,最后给出DEA方法在中国证券市场上有效组合的确定的例子分析.

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来源
《中国科协青年学术会议—现代工业工程与管理研讨会》|2006年|333-337|共5页
会议地点安徽马鞍山
作者
崔玉泉; 马立杰; 孙玉军;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融市场;经济数学方法;
关键词
投资组合; 数据包络分析; 相对有效性; 证券市场;

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